[Vraag] Zelf een Monte Carlo Analyse uitvoeren?

Vraag

Wij zijn een middelgrote organisatie en druk bezig met het verder optimaliseren van risicomanagement. Nu ben ik bezig met de studie Risicomanagement en wil graag een Monte Carlo Analyse uitvoeren aan de hand van onze incidentenregister. Binnen onze organisatie beschikken we niet over geavanceerde risico-analyse tools. Hoe kunnen we dit zelf doen, zonder grote investeringen?

Vraag van G. Van Veen

Antwoord

Een Monte Carlo analyse voor risicomanagement is een mooi instrument, maar heeft wel enkele voorwaarden. Mocht je de incidentenregister van de organisatie gebruiken, dan dient deze wel voldoende omvang te hebben. Het begint met enkele honderden incidenten van de afgelopen jaren (eventueel ook de near misses gebruiken). Daarnaast is het verstandig om data van soortgelijke bedrijven te gebruiken in de berekeningen. Uiteindelijk dient er een set met incidenten te zijn die een goed beeld geeft van alle risico’s, frequenties, categorieën en omvang van de afgelopen pak ‘m beet 10 jaar. 

Volgende stap is al deze data in Excel bewerken tot een lijst waarmee gerekend kan worden. De Monte Carlo analyse is eenvoudig gezegd ‘balletje-balletje met terugleg’  Of te wel een random selectie van een sample en dat bijvoorbeeld 10.000 keer uitvoeren.  Met deze waarden kunnen er schattingen worden gemaakt hoeveel financiële schade de organisatie kan verwachten aan incidenten. Kortom hoeveel geld de organisatie moet reserveren om de incidenten op te kunnen vangen.