Risicomanagement bij verzekeraars

Samenvatting

De beurskrach aan het begin van de 21e eeuw heeft diepe sporen nagelaten in de verzekeringssector. Evenals enkele catastrofale andere gebeurtenissen zoals de orkaan Katrina en de aanslagen van 11 september 2001. Verzekeraars zijn zich meer dan ooit bewust van de risico's die zij lopen.

Vrijwel alle verzekeraars verfijnen op dit moment hun risicomanagementraamwerk, de meetmethodieken en de organisatorische inbedding. Economic capital speelt daarbij een belangrijke rol. Ook toezichthouders kijken steeds beter naar de risico's van de verzekeringsmaatschappijen. Solvency II doet daar nog een schepje bovenop. Begrippen als economic capital, interne modellen, RAROC en fair value beheersen de discussies.

'Risicomanagement bij verzekeraar's plaatst de ontwikkelingen in een samenhangend kader en geeft inzicht in alle nieuwe instrumenten. De nadruk ligt daarbij op de achterliggende concepten, de diverse risico's en de toepassing in de organisatie en niet zozeer op de (technische) wiskunde.

Met vele voorbeelden en een handig register wordt de materie verduidelijkt. Dit maakt het boek zowel geschikt voor risicomanagers, actuarissen en controllers als voor managers die in hun prestatiebeoordeling met economic capital en RAROC te maken krijgen. De lezer krijgt in een kort bestek inzicht in de relevante recente ontwikkelingen in de verzekeringssector.

Productspecificaties